Forex Hurst Exponent

MetaTrader 4 - IndikatorenVariationen der Hurst Exponent über Zeitindikator für MetaTrader 4.Dieser Indikator basiert auf der Annahme, dass die Preisvariationen einem Multi-Fraktal-Modell folgen. Von dort aus kann der Hurst-Exponent H leicht aus der Fraktal-Dimension berechnet werden Wie sie sich ergeben Die Variationen dieses Hurst-Exponenten können tatsächlich als Vorhersage der Variationen der Volatilität gesehen werden, und sie stellen daher eine Zeit für den Eintritt in einen Handel, wenn diese Variation positiv ist, um von der hohen Volatilitätsperiode zu profitieren Bemerken jedoch, dass dieser Indikator keine Informationen über die Richtung des Handels gibt, dafür muss ein Richtungsindikator verwendet werden. So wie es aussieht, im unteren Fenster, auf einem 1Std EUR USD Chart. MetaTrader Expert Advisor. Hurst Exponent. William Hurst war ein Hydrologist, der an dem arbeitet, was wie ein geradliniges Problem scheint, wie groß ein Verdammter auf dem Nil sein sollte, um alle möglichen Überschwemmungen zu enthalten Hurst begegnet au Nique Problem, wo die Mathematik, um die Frage zu beantworten noch nicht existieren. Hurst s Arbeit fand breite Anwendungen in vielen unabhängigen Bereichen der Sciene Software-Ingenieure verwenden es zu messen, wie anfällig ein Netzwerk ist Stauung Geologen Modellierung Ölfeld Ablagerungen Blick auf die Tendenz für Öl Und Gasfelder, um zusammen zu klären Finanz-Ingenieure verwenden es zu analysieren, wie die Tendenz einer bestimmten Zeitreihe, um Trends zu bilden. Der Exponent selbst ist viel einfacher als alle Mathematik verwendet, um es zu finden Die meisten Menschen sind verwendet, um mit Daten zu arbeiten, wo die Hurst Exponent ist 0 5 Meine Lieblings-Analogie, die von werfen eine Münze, fällt in die 0 5 Hurst Kategorie Jeder Prozess, der Gauß ist oder folgt eine normale Glocke Kurve hat auch einen Hurst Exponent von 0 5.Die gesamte verfügbare Reichweite für die Hurst Exponent Ist 0 bis 1 Ein Wert nahe Null sollte aussehen wie eine flache Linie Immer wenn Abweichungen vom Durchschnitt auftreten, sind sie extrem anfällig für die Rückkehr in den Durchschnitt Ein Hurst Exponent in der Nähe von 1 zeigt einen Stro Ng Neigung zum Trend. Der Wert des Hurst-Exponenten erhöht sich, während die Charting-Zeitspanne erhöht Ich sage dies auf der Grundlage meiner Erfahrung Überprüfung der Hurst Exponent und seine Beziehung zu verschiedenen Forex-Paaren, vor allem die EUR-USD-Tick und eine Minute Daten zeigen Hurst Werte konsequent in der Nähe 0 5 Umzug in die Tages-Chart stößt die Nadel mehr auf etwas wie 0 55-0 6 Verschieben auf wöchentliche Charts neigt dazu, Werte näher an 0 7 Im Auge zu behalten, dass dies nicht das Ergebnis einer formalen Studie Es s basiert auf meinem Allgemeine Erfahrung. Estimieren Sie die Hurst Exponent. Die große Einsicht, die Hurst führte, um die Exponent Konzept stesm aus seiner Idee der rescaled Bereichsanalyse Die Idee ist zu sehen, wie Segmentierung einer bestimmten Daten in größere Sammlungen verändert die gesamte Wertebereich. Rescaled Bereich Analyse wird allgemein als R über S bezeichnet. Das R steht für die Bereichskomponente und ist am schwersten zu berechnen. Es gibt 3 Schritte, die für jedes Segment erforderlich sind. Um RS von P0 bis P1 zu berechnen, die Tannen T Schritt ist, um die durchschnittliche vaule von P0 bis P1 zu berechnen Schritt zwei berechnet die abweichende Reihe aus dem Durchschnitt Die Abweichungsreihe bei P0 z. B. entspricht P0 minus dem Serienmittelwert Dies wird über alle Punkte im Satz wiederholt, um die Abweichungsreihe zu erzeugen. Schritt 3 ist die kumulative Abweichung Serie Dies ist eine ausgefallene Art zu sagen, um durch die abweichende Serie gehen und wählen Sie die kleinsten und größten Werte Der Unterschied zwischen den kleinsten und größten Werte in der abweichenden Serie ist R. Finding S ist viel einfacher Es steht für die Standardabweichung des Segments Die Formel dafür ist auf Wikipedia und Tausenden von anderen Seiten im Internet zu finden. Der Hurst-Exponent kann ein großartiges Werkzeug sein, um das allgemeine Verhalten bestimmter Instrumente zu kategorisieren. Es kann auch verwendet werden, um zu bekommen Ein Gefühl für die Änderung der Charting-Periode einer Strategie kann erklären, alle Verschlechterungen oder Verbesserungen in der Strategie returns. Ich habe keine Anwendbarkeit auf die Vorhersage der Finanzmärkte mit dem Hurst-Exponent Es gibt nicht an, ob der Preis nach oben oder unten gehen wird. Ich habe das nicht gefunden, nur weil der Hurst 0 4 liest, dass er in naher Zukunft wieder auf 0 5 zurückkehren muss. Und wenn es das tut, geht das noch nicht Hilfe mit der Richtung Alles, was sagt, ist, dass vielleicht die Märkte werden weniger gemein revertieren als sie gewesen sind. Hurst Exponent Indikator für MT4.Love Trading Kaufen Verkaufen Pfeil Signale versuchen Dies. Ich kam von diesem Hurst Indikator, als ich für eine andere Zeit suchte Serie Handel Informationen Ich dachte, es war es wert, Indikator-Datenbank, obwohl ich habe nicht in die Verwendung von mir selbst als zu hoffen, es bietet jemand mit einem nützlichen Werkzeug zu handeln. Wiki sagt, dass die Hurst Exponent als ein Maß für die langfristige verwendet wird Speicher der Zeitreihe, dh die Autokorrelation der Zeitreihe Wo ein Wert von 0.Artikel Kategorien.